對沖基金完美調整了其債券押注，就在6月10日令人震驚的美國通脹資料推動債市大跌前，他們對彭博追蹤的每份美國國債期貨合約都轉為看空。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）的最新資料，就在一周前對10年期美國國債期貨合約的淨持倉轉為空頭後，槓桿基金上周對2年期美國國債期貨合約採取同樣做法。它們長期以來一直看空5年期和更長期國債期貨。

美國國債6月10日下跌，2年期國債收益率創下2009年以來最大升幅，美國通脹率意外飆升，增強了對聯儲局未來數月將以快於預期的步伐加息的猜測。

「槓桿投資者擔心，通脹率可能比聯儲局預測的更高，他們說的沒錯，」西太平洋銀行駐奧克蘭市場策略師Imre Speizer表示。「市場預計聯儲局將不得不加快緊縮步伐，這意味著這些空頭頭寸可能會持續下去。」——彭博社